Desenvolvemos sistemas para operações no mercado de capitais, validados por backtests robustos e métricas de risco profissionais.
Modelo baseado no Índice de Sharpe, busca a melhor alocação de ativos pré-selecionados. Retorna a carteira com a melhor relação risco/retorno.
Modelo de Arbitragem Estatística embasado na correlação de longo prazo entre ativos, utiliza uma estrutura operacional no modelo de Pairs Trading (Long and Short).
Nossos sistemas são desenvolvidos em Python, possuem operação direta por uma interface de edição de códigos (Jupyter Lab, Jupyter Notebook, Google Colab). Estudamos a conversão de códigos para a integração com o Profit e MetaTrader
Utilizamos uma ampla gama de Frameworks e Bibliotecas para a construção de nossos modelos
Pipeline de validação: coleta → limpeza → modelagem → backtests → validação dos backtests → deployment.
Ao adquirir nossos sistemas você recebe o código fonte para executa-lo na sua máquina, garantindo privacidade e segurança com os dados sensíveis da sua empresa
Todos os modelos desenvolvidos por nossa empresa contam com o uso de séries históricas extensivas para garantir o máximo de confiabilidade no modelo. Também são informados as principais métricas de desempenho (Sharpe, Retorno Acumulado, Drawdown, etc) a cada treino ou teste.
Somos uma empresa de desenvolvimento de software direcionada ao mercado financeiro.
Nossa equipe combina experiência em estatística, ciência e análise de dados e mercado de capitais para entregar soluções quantitativas precisas e validadas cientificamente.
Informações Relevantes
CNPJ: 58.646.368/0001-01
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CEP: 88828-304
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